PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAX с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAX и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%-0.60%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X DAX Germany ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий DAX и FLGR

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DAX vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAXFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.50

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.86

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.73

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.27

+0.35

DAX vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGR равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAXFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Корреляция

Корреляция между DAX и FLGR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и FLGR

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAX и FLGR

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


DAXFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-46.21%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.44%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-43.54%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-9.72%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-12.51%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.62%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и FLGR

Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 8.46% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DAXFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.23%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.44%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

20.18%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

20.10%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.43%

-0.22%