PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с FLGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - DAX tracks the DAX Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAX returned 7.95%/yr vs 6.62%/yr for FLGR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DAX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности DAX и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FLGR с доходностью 1.25%.

DAX

1 день
1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.02%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.99%

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.44%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%-0.60%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Correlation

The correlation between DAX and FLGR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between DAX and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAX и FLGR

Секторы
DAX
FLGR

Промышленность

34.8%
30.5%

Финансовые услуги

21.0%
21.7%

Технологии

13.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.3%

Здравоохранение

5.7%
5.8%

Сырьевые материалы

5.3%
5.9%

Коммунальные услуги

5.0%
5.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.4%

Энергетика

-

-

Промышленность

DAX
34.8%
FLGR
30.5%

Финансовые услуги

DAX
21.0%
FLGR
21.7%

Технологии

DAX
13.2%
FLGR
13.9%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.0%
FLGR
8.2%

Коммуникационные услуги

DAX
6.1%
FLGR
6.3%

Здравоохранение

DAX
5.7%
FLGR
5.8%

Сырьевые материалы

DAX
5.3%
FLGR
5.9%

Коммунальные услуги

DAX
5.0%
FLGR
5.0%

Недвижимость

DAX
1.0%
FLGR
1.3%

Потребительский защитный сектор

DAX
0.9%
FLGR
1.4%

Энергетика

DAX

-

FLGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTWFLGR с FLJP

Доходность на риск

DAX vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.18

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.37

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.21

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

0.61

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGR равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DAX и FLGR

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-46.21%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.44%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-15.53%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-43.54%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.49%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-12.37%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.03%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и FLGR

Global X DAX Germany ETF (DAX) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 5.82% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.03%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.19%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

20.26%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

21.43%

-0.15%

Сравнение комиссий DAX и FLGR

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и FLGR

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FLGR в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.47%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DAX and FLGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to DAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, DAX leads with 7.95% vs 6.62% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DAX has performed better with a 7.95% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

FLGR has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.47% for DAX.

DAX tracks DAX Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.09% for FLGR.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор