Сравнение DAX с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
DAX и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.94% соответственно.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и FEP
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
DAX vs. FEP — Ранг доходности на риск
DAX
FEP
Сравнение DAX c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.08 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.66 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.31 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 12.59 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.08 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DAX и FEP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и FEP
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и FEP
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -46.05% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.31% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -38.99% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -46.05% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -6.38% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -12.14% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.23% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и FEP
Global X DAX Germany ETF (DAX) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 8.46% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.46% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.63% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 19.48% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.57% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.65% | +0.56% |