Сравнение DAX с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
DAX и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.46% соответственно.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и EWO
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
DAX vs. EWO — Ранг доходности на риск
DAX
EWO
Сравнение DAX c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.23 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.91 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.39 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 11.51 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.23 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DAX и EWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и EWO
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и EWO
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -75.69% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.08% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -41.82% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -58.10% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -8.16% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -28.27% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и EWO
Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 8.46% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.13% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.86% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 21.32% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.63% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.79% | -1.58% |