PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с CORN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.21%/yr vs -2.94%/yr for CORN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DAX charges 0.20%/yr vs 2.19%/yr for CORN.

Доходность

Сравнение доходности DAX и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 9.21% против -2.94% соответственно.

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%

CORN

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-8.59%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
-2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
CORN
Teucrium Corn Fund		-4.00%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Correlation

The correlation between DAX and CORN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.05

The correlation between DAX and CORN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO

Доходность на риск

DAX vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.56

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.67

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.79

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-1.92

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CORN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.56

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.10

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DAX и CORN

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-78.09%

+32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-10.98%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-38.57%

+22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-44.39%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-51.10%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-67.69%

+61.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-51.09%

+40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.31%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и CORN

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 5.30%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.09%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.51%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.42%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

20.14%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.40%

+1.88%

Сравнение комиссий DAX и CORN

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и CORN

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DAX and CORN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.09%) compared to DAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs CORN's -78.09%.

On 10-year performance, DAX leads with 9.21% vs -2.94% for CORN. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 9.21% return vs -2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for CORN.

DAX is categorized as Europe Equities, while CORN is Agricultural Commodities. DAX tracks DAX Index, while CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark. They also come from different issuers: Global X and Teucrium. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 2.19% for CORN.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор