PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с CG1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с CG1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L).

DAX и CG1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. CG1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAX и CG1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и CG1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		-6.25%38.17%11.28%23.24%-17.49%7.01%12.68%21.68%-21.89%27.70%
Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как CG1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CG1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DAX на уровне -6.25% и CG1.L на уровне -6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAX имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции CG1.L немного впереди с 8.68%.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

CG1.L

1 день
3.33%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-4.64%
1 год
10.28%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.18%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с CG1.L:
CG1.L с IAUCG1.L с VTCG1.L с EXXT.DECG1.L с H4ZJ.DECG1.L с BNKE.LCG1.L с 500G.LCG1.L с 100D.L

Сравнение комиссий DAX и CG1.L

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CG1.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAX
Global X DAX Germany ETF
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR

Доходность на риск

DAX vs. CG1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CG1.L
Ранг доходности на риск CG1.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG1.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG1.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG1.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG1.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c CG1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXCG1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.54

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.84

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.70

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.50

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. CG1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CG1.L равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и CG1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXCG1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между DAX и CG1.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и CG1.L

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как CG1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
CG1.L
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAX и CG1.L

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке CG1.L в -45.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и CG1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXCG1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-34.44%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.92%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-23.46%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-34.44%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-8.76%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.11%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.50%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и CG1.L

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Amundi ETF DAX UCITS ETF DR (CG1.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CG1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXCG1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.49%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.44%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

19.01%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

20.13%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

20.40%

+0.81%