PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

DAX и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAX показывает доходность -6.25%, а BOTZ немного ниже – -6.43%.

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий DAX и BOTZ

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
DAX
Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

DAX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.69

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.03

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.71

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между DAX и BOTZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и BOTZ

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAX и BOTZ

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-55.54%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-19.34%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-55.54%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-14.52%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-18.56%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.37%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и BOTZ

Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.46% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.79%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

17.74%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

27.79%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

26.52%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

25.68%

-4.47%