PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - DAX tracks the DAX Index while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAX returned 7.95%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DAX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности DAX и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

DAX

1 день
1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.02%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.99%

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.44%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-19.09%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between DAX and BBEU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between DAX and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAX и BBEU

Секторы
DAX
BBEU

Промышленность

34.8%
14.8%

Финансовые услуги

21.0%
21.8%

Технологии

13.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.8%

Здравоохранение

5.7%
10.7%

Сырьевые материалы

5.3%
4.5%

Коммунальные услуги

5.0%
3.0%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.4%

Энергетика

-

3.4%

Промышленность

DAX
34.8%
BBEU
14.8%

Финансовые услуги

DAX
21.0%
BBEU
21.8%

Технологии

DAX
13.2%
BBEU
7.7%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.0%
BBEU
4.7%

Коммуникационные услуги

DAX
6.1%
BBEU
2.8%

Здравоохранение

DAX
5.7%
BBEU
10.7%

Сырьевые материалы

DAX
5.3%
BBEU
4.5%

Коммунальные услуги

DAX
5.0%
BBEU
3.0%

Недвижимость

DAX
1.0%
BBEU
0.3%

Потребительский защитный сектор

DAX
0.9%
BBEU
8.4%

Энергетика

DAX

-

BBEU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

DAX vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.23

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.79

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.56

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

5.78

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BBEU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DAX и BBEU

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-36.27%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.23%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-14.23%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-31.08%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.50%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.14%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.29%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и BBEU

Global X DAX Germany ETF (DAX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 5.82% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.55%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.02%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

15.51%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.50%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.32%

+1.96%

Сравнение комиссий DAX и BBEU

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и BBEU

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.47%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DAX and BBEU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.82%) compared to BBEU (5.55%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.03% vs 7.95% for DAX. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.03% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.47% for DAX.

DAX tracks DAX Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор