Сравнение DAUG с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
DAUG и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DAUG и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAUG и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | -1.37% | 9.82% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
DAUG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAUG и ZJUN
DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.
Доходность на риск
DAUG vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
DAUG
ZJUN
Сравнение DAUG c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAUG | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAUG | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.80 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между DAUG и ZJUN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAUG и ZJUN
Ни DAUG, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAUG и ZJUN
Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAUG | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -1.08% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.26% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.09% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAUG и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAUG | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 1.91% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 1.91% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 1.91% | +7.45% |