PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

DAUG и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и ZAPR

2026 (YTD)2025
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.78%14.06%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

DAUG

1 день
1.57%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.17%
1 год
12.26%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий DAUG и ZAPR

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

DAUG vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.55

-1.91

Корреляция

Корреляция между DAUG и ZAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и ZAPR

Ни DAUG, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и ZAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-1.72%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.10%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

2.62%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

2.62%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

2.62%

+6.74%