PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с OND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs 16.43%/yr for OND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DAT и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -14.28%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и OND

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-6.87%
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%

Correlation

The correlation between DAT and OND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between DAT and OND shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и OND

Секторы
DAT
OND

Технологии

97.1%
24.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
23.5%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

DAT
97.1%
OND
24.8%

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
OND
23.5%

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
OND

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
OND

-

Сырьевые материалы

DAT

-

OND

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

OND
2.0%

Потребительский защитный сектор

DAT

-

OND

-

Энергетика

DAT

-

OND

-

Финансовые услуги

DAT

-

OND

-

Промышленность

DAT

-

OND
4.2%

Недвижимость

DAT

-

OND
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

DAT vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.44

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.48

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.27

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.50

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.08

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DAT и OND

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, примерно равная максимальной просадке OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-59.02%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-33.80%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-33.80%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-27.76%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-30.32%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

17.81%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и OND

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с ProShares On-Demand ETF (OND) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

5.40%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

15.38%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

20.57%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

27.15%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

27.15%

+6.87%

Сравнение комиссий DAT и OND

И DAT, и OND имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и OND

Ни DAT, ни OND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DAT and OND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, OND leads with 16.43% vs 16.04% for DAT. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.43% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT and OND have the same expense ratio: 0.58% per year.

DAT and OND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DAT is categorized as Technology Equities, while OND is Communications Equities. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index.

DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор