PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DAT returned -3.73% vs 223.67% for CHPS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности DAT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%7.63%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between DAT and CHPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.51

The correlation between DAT and CHPS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и CHPS

Секторы
DAT
CHPS

Технологии

97.1%
98.8%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
CHPS

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
CHPS

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
CHPS

-

Сырьевые материалы

DAT

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

CHPS

-

Энергетика

DAT

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

DAT

-

CHPS
0.2%

Промышленность

DAT

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

DAT

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

DAT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
6.54

-6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
6.07

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.81

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

12.87

-12.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

49.99

-50.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

6.54

-6.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.81

-1.76

Просадки

Сравнение просадок DAT и CHPS

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-39.44%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-17.50%

-17.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

0.00%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-9.16%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

4.50%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и CHPS

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 13.55% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

14.18%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

28.19%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

34.43%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

33.78%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

33.78%

+0.24%

Сравнение комиссий DAT и CHPS

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и CHPS

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAT and CHPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to DAT (13.55%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs -3.73% for DAT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs -3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор