Сравнение DAT с CHPS
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, DAT returned -11.44% vs 199.74% for CHPS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности DAT и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -12.34%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.
DAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- 14.08%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 109.36%
- 1 год
- 199.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -12.34% | 3.49% | 33.22% | 10.59% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.68% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between DAT and CHPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between DAT and CHPS has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DAT и CHPS
Секторы
DAT
CHPS
Технологии
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
CHPS
Коммуникационные услуги
DAT
CHPS
Коммунальные услуги
DAT
CHPS
-
Здравоохранение
DAT
CHPS
-
Сырьевые материалы
DAT
-
CHPS
-
Потребительский циклический сектор
DAT
-
CHPS
Потребительский защитный сектор
DAT
-
CHPS
Энергетика
DAT
-
CHPS
Финансовые услуги
DAT
-
CHPS
Промышленность
DAT
-
CHPS
Недвижимость
DAT
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. CHPS — Ранг доходности на риск
DAT
CHPS
Сравнение DAT c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.66 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 11.49 | -11.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 42.41 | -43.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и CHPS
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -39.44% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -17.50% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -8.79% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -9.08% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 4.73% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и CHPS
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 13.75%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 22.65% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.40% | 34.27% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 39.81% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 35.53% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.94% | 35.53% | -1.59% |
Сравнение комиссий DAT и CHPS
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и CHPS
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and CHPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (22.65%) compared to DAT (13.75%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 199.74% vs -11.44% for DAT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 199.74% return vs -11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for DAT.
DAT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор