Сравнение DAPR с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
DAPR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DAPR и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAPR и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 1.18% | 4.60% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.04% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.
DAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAPR и ZFEB
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.
Доходность на риск
DAPR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
DAPR
ZFEB
Сравнение DAPR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.56 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.77 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.38 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 20.01 | -15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.56 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.77 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DAPR и ZFEB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и ZFEB
Ни DAPR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DAPR и ZFEB
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAPR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -3.00% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -1.73% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.40% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.38% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и ZFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) имеют волатильность 0.95% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAPR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 1.67% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 2.87% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.02% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 3.02% | +5.25% |