Сравнение DAPR с PQJA
DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both Defined Outcome funds. DAPR is passively managed, while PQJA is actively managed. Over the past year, DAPR returned 10.07% vs 22.65% for PQJA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQJA.
Доходность
Сравнение доходности DAPR и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PQJA с доходностью 8.72%.
DAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
PQJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPR и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 4.04% | 5.78% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.94% |
Correlation
The correlation between DAPR and PQJA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between DAPR and PQJA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPR vs. PQJA — Ранг доходности на риск
DAPR
PQJA
Сравнение DAPR c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | PQJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | 3.36 | +8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.41 | 16.33 | +43.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.77 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DAPR и PQJA
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPR | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -14.72% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -6.77% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.65% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.39% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и PQJA
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 1.03%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPR | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.20% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 6.66% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 8.24% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 13.42% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 13.42% | -5.26% |
Сравнение комиссий DAPR и PQJA
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и PQJA
Ни DAPR, ни PQJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAPR and PQJA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJA has higher volatility (1.20%) compared to DAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, DAPR dropped -10.51% vs PQJA's -14.72%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.65% vs 10.07% for DAPR. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.65% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.
DAPR and PQJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DAPR and 0.50% for PQJA.
DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPR и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор