PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с NAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

DAPR и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%6.28%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с KAPRDAPR с FBUF
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с ZFEBNAPR с KAPR

Сравнение комиссий DAPR и NAPR

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAPR vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.51

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.43

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.93

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

14.15

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.51

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.95

-0.24

Корреляция

Корреляция между DAPR и NAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и NAPR

Ни DAPR, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и NAPR

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-16.53%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.53%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.34%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.03%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и NAPR

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.65%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.23%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.65%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

11.30%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

10.71%

-2.44%