PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

DAPR и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPR и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и KSEP

2026 (YTD)20252024
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.18%5.74%3.96%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAPR показывает доходность 1.18%, а KSEP немного ниже – 1.13%.

DAPR

1 день
0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.98%
1 год
6.75%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FBUFDAPR с FDNDDAPR с DMAX
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY

Сравнение комиссий DAPR и KSEP

DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KSEP в 0.79%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

DAPR vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.12

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.71

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.76

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

8.12

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа KSEP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между DAPR и KSEP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и KSEP

Ни DAPR, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и KSEP

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-14.92%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.33%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.69%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.80%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и KSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.07%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

7.37%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

13.15%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

12.09%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

12.09%

-3.82%