PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с SSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned 55.85% vs 20.61% for SSPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SSPY.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у SSPY с доходностью 10.14%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и SSPY

2026 (YTD)20252024
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%26.64%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%

Correlation

The correlation between DAPP and SSPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов DAPP и SSPY

Секторы
DAPP
SSPY

Финансовые услуги

68.5%
10.4%

Технологии

28.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
13.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

12.1%

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

11.8%

Промышленность

-

10.5%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
SSPY
10.4%

Технологии

DAPP
28.8%
SSPY
17.8%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
SSPY
13.0%

Сырьевые материалы

DAPP

-

SSPY
2.6%

Коммуникационные услуги

DAPP

-

SSPY
6.2%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

SSPY
12.1%

Энергетика

DAPP

-

SSPY
6.4%

Здравоохранение

DAPP

-

SSPY
11.8%

Промышленность

DAPP

-

SSPY
10.5%

Недвижимость

DAPP

-

SSPY
3.4%

Коммунальные услуги

DAPP

-

SSPY
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Stratified LargeCap Index ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с ^GSPCSSPY с VTV

Доходность на риск

DAPP vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.95

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.88

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.83

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

10.88

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SSPY равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.95

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.92

-0.99

Просадки

Сравнение просадок DAPP и SSPY

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и SSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-16.16%

-75.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-7.32%

-40.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-0.30%

-26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-2.32%

-55.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

1.90%

+22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и SSPY

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

2.44%

+13.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

7.62%

+38.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

10.63%

+51.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

14.55%

+58.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

14.55%

+58.09%

Сравнение комиссий DAPP и SSPY

DAPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и SSPY

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and SSPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs SSPY's -16.16%.

On 1-year performance, DAPP leads with 55.85% vs 20.61% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 55.85% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

SSPY has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Technology Equities, while SSPY is Large Cap Blend Equities. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.45% for SSPY.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и SSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор