PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned 50.76% vs 131.85% for SMHX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 31.34%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и SMHX

2026 (YTD)20252024
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%38.15%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between DAPP and SMHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between DAPP and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и SMHX

Секторы
DAPP
SMHX

Финансовые услуги

68.5%

-

Технологии

28.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
SMHX

-

Технологии

DAPP
28.8%
SMHX
100.0%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
SMHX

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

SMHX

-

Энергетика

DAPP

-

SMHX

-

Здравоохранение

DAPP

-

SMHX

-

Промышленность

DAPP

-

SMHX

-

Недвижимость

DAPP

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

DAPP vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
4.06

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.32

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

7.78

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

21.87

-19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

4.06

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.89

-1.96

Просадки

Сравнение просадок DAPP и SMHX

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-38.53%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-17.06%

-31.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-2.03%

-25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.40%

-7.32%

-50.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

6.05%

+18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и SMHX

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

12.19%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.27%

25.18%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

32.71%

+28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

39.96%

+32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.62%

39.96%

+32.66%

Сравнение комиссий DAPP и SMHX

DAPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и SMHX

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and SMHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 50.76% for DAPP. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 50.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Technology Equities, while SMHX is Semiconductors. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор