Сравнение DAPP с SMHX
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned 9.37% vs 68.35% for SMHX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 51.09%.
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
SMHX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 53.35%
- С начала года
- 51.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.29M | $5.87M | $14.12M | |
| $5.05M | $5.75M | $8.39M |
Сравнение доходности по годам DAPP и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 31.78% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 51.09% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between DAPP and SMHX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between DAPP and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DAPP и SMHX
Секторы
DAPP
SMHX
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAPP
SMHX
-
Технологии
DAPP
SMHX
Потребительский циклический сектор
DAPP
SMHX
-
Сырьевые материалы
DAPP
-
SMHX
-
Коммуникационные услуги
DAPP
-
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
DAPP
-
SMHX
-
Энергетика
DAPP
-
SMHX
-
Здравоохранение
DAPP
-
SMHX
-
Промышленность
DAPP
-
SMHX
-
Недвижимость
DAPP
-
SMHX
-
Коммунальные услуги
DAPP
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. SMHX — Ранг доходности на риск
DAPP
SMHX
Сравнение DAPP c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.76 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 8.39 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и SMHX
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -38.53% | -54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -24.93% | -23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -15.33% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.75% | -7.77% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.89% | 8.17% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и SMHX
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 14.71% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.77% | 33.60% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.27% | 39.89% | +24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 42.10% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 42.10% | +30.57% |
Сравнение комиссий DAPP и SMHX
DAPP берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и SMHX
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and SMHX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to SMHX (14.71%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 68.35% vs 9.37% for DAPP. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 14.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 68.35% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for DAPP.
DAPP is categorized as Blockchain, while SMHX is Semiconductors. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор