Сравнение DAPP с SMHX
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs 75.18% for SMHX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPP и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 31.78% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between DAPP and SMHX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between DAPP and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DAPP и SMHX
Секторы
DAPP
SMHX
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAPP
SMHX
-
Технологии
DAPP
SMHX
Потребительский циклический сектор
DAPP
SMHX
-
Сырьевые материалы
DAPP
-
SMHX
-
Коммуникационные услуги
DAPP
-
SMHX
-
Потребительский защитный сектор
DAPP
-
SMHX
-
Энергетика
DAPP
-
SMHX
-
Здравоохранение
DAPP
-
SMHX
-
Промышленность
DAPP
-
SMHX
-
Недвижимость
DAPP
-
SMHX
-
Коммунальные услуги
DAPP
-
SMHX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. SMHX — Ранг доходности на риск
DAPP
SMHX
Сравнение DAPP c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.43 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 10.82 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и SMHX
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -38.53% | -54.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -17.06% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -16.94% | -30.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.92% | -7.47% | -53.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 6.97% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 13.90%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 15.79% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 32.14% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.60% | 38.47% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 41.83% | +31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 41.83% | +30.76% |
Сравнение комиссий DAPP и SMHX
DAPP берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и SMHX
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and SMHX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (15.79%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 75.18% vs -6.46% for DAPP. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 75.18% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for DAPP.
DAPP is categorized as Blockchain, while SMHX is Semiconductors. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор