PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAPP returned 59.16%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-8.47%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between DAPP and KROP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between DAPP and KROP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DAPP и KROP

Секторы
DAPP
KROP

Финансовые услуги

68.5%

-

Технологии

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.3%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

39.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
KROP

-

Технологии

DAPP
28.8%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

DAPP

-

KROP
32.1%

Коммуникационные услуги

DAPP

-

KROP

-

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

KROP
26.3%

Энергетика

DAPP

-

KROP

-

Здравоохранение

DAPP

-

KROP
0.3%

Промышленность

DAPP

-

KROP
39.7%

Недвижимость

DAPP

-

KROP

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

DAPP vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.24

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.14

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

2.58

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.57

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DAPP и KROP

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-61.96%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-11.29%

-36.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-28.70%

-30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-48.93%

+20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.40%

-44.50%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

4.99%

+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и KROP

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

4.69%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.27%

11.98%

+34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

16.04%

+45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

22.27%

+50.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.62%

22.27%

+50.35%

Сравнение комиссий DAPP и KROP

И DAPP, и KROP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и KROP

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and KROP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, DAPP leads with 59.16% vs 0.72% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAPP has performed better with a 59.16% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP and KROP have the same expense ratio: 0.50% per year.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор