PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAPP с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с AIBU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned -6.46% vs 34.94% for AIBU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 17.63%.

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

AIBU

1 день
-5.10%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
15.47%
С начала года
17.63%
1 год
34.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и AIBU

2026 (YTD)20252024
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%15.03%61.70%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		17.63%42.25%41.01%

Correlation

The correlation between DAPP and AIBU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.63

The correlation between DAPP and AIBU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и AIBU

Секторы
DAPP
AIBU

Финансовые услуги

62.8%

-

Технологии

34.7%
28.4%

Потребительский циклический сектор

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
62.8%
AIBU

-

Технологии

DAPP
34.7%
AIBU
28.4%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.5%
AIBU
2.2%

Сырьевые материалы

DAPP

-

AIBU

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

AIBU
3.7%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

AIBU

-

Энергетика

DAPP

-

AIBU

-

Здравоохранение

DAPP

-

AIBU
0.3%

Промышленность

DAPP

-

AIBU
0.1%

Недвижимость

DAPP

-

AIBU

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с CLOUAIBU с TQQQAIBU с WCBR

Доходность на риск

DAPP vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAPPAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.69

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.20

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.72

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.68

-1.93

DAPP vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAPP и AIBU

Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-51.17%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-48.71%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.42%

-24.00%

-23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.92%

-13.97%

-46.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

20.88%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и AIBU

Текущая волатильность для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) составляет 13.90%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что DAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

14.80%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

40.35%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.60%

51.18%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.20%

55.79%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.59%

55.79%

+16.80%

Сравнение комиссий DAPP и AIBU

DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и AIBU

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.83%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and AIBU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (14.80%) compared to DAPP (13.90%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 34.94% vs -6.46% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 34.94% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

AIBU has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Blockchain, while AIBU is Leveraged Equities. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор