Сравнение DAMD с XMAG
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - DAMD is a Inverse Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc., while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DAMD charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -90.01%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 9.87%.
DAMD
- 1 день
- 21.08%
- 1 месяц
- -30.23%
- С начала года
- -90.01%
- 6 месяцев
- -89.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -90.01% | 22.15% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 9.87% | 2.32% |
Correlation
The correlation between DAMD and XMAG is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. XMAG — Ранг доходности на риск
DAMD
XMAG
Сравнение DAMD c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMD | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.98 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок DAMD и XMAG
Максимальная просадка DAMD за все время составила -93.52%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.52% | -16.17% | -77.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -2.54% | -89.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.60% | -2.12% | -37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.28% | 11.37% | +126.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.28% | 15.20% | +123.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.28% | 15.20% | +123.08% |
Сравнение комиссий DAMD и XMAG
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и XMAG
DAMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.47% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DAMD and XMAG have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
XMAG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for DAMD.
DAMD is categorized as Inverse Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. DAMD tracks Advanced Micro Devices, Inc., while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор