Сравнение DAMD с USOY
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DAMD is a Inverse Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc., while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DAMD is passively managed, while USOY is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DAMD charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -92.72%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 47.19%.
DAMD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -5.76%
- 6 месяцев
- -91.21%
- С начала года
- -92.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 45.20%
- С начала года
- 47.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -92.72% | 13.18% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 47.19% | 0.43% |
Correlation
The correlation between DAMD and USOY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. USOY — Ранг доходности на риск
DAMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение DAMD c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAMD | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAMD и USOY
Максимальная просадка DAMD за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -25.51% | -69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.86% | -13.88% | -79.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -7.08% | -41.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.25% | 32.56% | +107.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.25% | 27.12% | +113.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.25% | 27.12% | +113.13% |
Сравнение комиссий DAMD и USOY
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и USOY
DAMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.44% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
DAMD and USOY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
USOY has the higher dividend yield at 58.44%, compared with 0.00% for DAMD.
DAMD is categorized as Inverse Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор