Сравнение DAMD с SHRT
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. DAMD is passively managed, while SHRT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAMD charges 1.31%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -93.00%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -18.12%.
DAMD
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -22.42%
- С начала года
- -93.00%
- 6 месяцев
- -92.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -17.36%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -93.00% | 13.18% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -18.12% | 1.61% |
Correlation
The correlation between DAMD and SHRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
DAMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRT
Сравнение DAMD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAMD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAMD и SHRT
Максимальная просадка DAMD за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SHRT в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -26.57% | -67.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.10% | -26.57% | -67.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.99% | -8.49% | -35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.09% | 13.53% | +125.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.09% | 12.84% | +126.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.09% | 12.84% | +126.25% |
Сравнение комиссий DAMD и SHRT
DAMD берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и SHRT
DAMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DAMD and SHRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DAMD is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAMD is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for DAMD.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор