Сравнение DALCX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.59% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 3.31% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VVOIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции DALCX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.60% соответственно.
DALCX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.33%
VVOIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и VVOIX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
DALCX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
DALCX
VVOIX
Сравнение DALCX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.37 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.88 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.74 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.46 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и VVOIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и VVOIX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности VVOIX в 10.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.84% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 10.25% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и VVOIX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -61.77% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -15.06% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -24.01% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -51.52% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.17% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -11.99% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.54% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и VVOIX
Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 5.10%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.64% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 14.10% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 22.83% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.03% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 24.17% | -6.40% |