Сравнение DALCX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.59% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DALCX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции FIUSX немного отстают с 10.06%.
DALCX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.33%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и FIUSX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
DALCX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
DALCX
FIUSX
Сравнение DALCX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.14 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.05 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.84 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и FIUSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и FIUSX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.84% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и FIUSX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -56.30% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.92% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -21.69% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -46.38% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -4.39% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -9.50% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.69% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и FIUSX
Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 5.10%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.70% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.26% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.63% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.14% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 20.54% | -2.77% |