PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAKT с HSAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAKT с HSAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DAKT (Daktronics, Inc.) and HSAI (Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share) are both stocks. DAKT operates in Computer Hardware (Technology), while HSAI operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DAKT returned 47.50%/yr vs 16.08%/yr for HSAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAKT и HSAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daktronics, Inc. (DAKT) и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAKT показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у HSAI с доходностью -30.31%.

DAKT

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
4.48%
1 год
27.30%
3 года*
47.50%
5 лет*
24.69%
10 лет*
13.32%

HSAI

1 день
-1.82%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-30.31%
6 месяцев
-30.19%
1 год
-24.88%
3 года*
16.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAKT и HSAI

2026 (YTD)202520242023
DAKT
Daktronics, Inc.		-2.12%17.26%98.82%109.90%
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		-30.31%62.08%55.11%-62.48%

Correlation

The correlation between DAKT and HSAI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAKT:

$948.77M

HSAI:

$2.55B

EPS

DAKT:

$0.92

HSAI:

CN¥3.08

Коэффициент P/E

DAKT:

21.10

HSAI:

34.42

Коэффициент P/S

DAKT:

1.14

HSAI:

5.10

Коэффициент P/B

DAKT:

3.15

HSAI:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

DAKT:

$838.71M

HSAI:

CN¥3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAKT:

$229.01M

HSAI:

CN¥1.30B

EBITDA (12 мес.)

DAKT:

$75.59M

HSAI:

CN¥149.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daktronics, Inc.

Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share

Часто сравнивают с DAKT:
DAKT с PLXSDAKT с CRDODAKT с NVDADAKT с SPYDAKT с FLUXDAKT с VFIAXDAKT с VOO
Часто сравнивают с HSAI:
HSAI с FLUXHSAI с SPYHSAI с FANUYHSAI с SNDKHSAI с TLNHSAI с ATATHSAI с FUTU

Доходность на риск

DAKT vs. HSAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAKT
Ранг доходности на риск DAKT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAKT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAKT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAKT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAKT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAKT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HSAI
Ранг доходности на риск HSAI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAKT c HSAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daktronics, Inc. (DAKT) и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAKTHSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.34

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.03

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.50

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-1.10

+2.53

DAKT vs. HSAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAKT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа HSAI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAKT и HSAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAKT и HSAI

Максимальная просадка DAKT за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки HSAI в -85.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAKT и HSAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAKTHSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-85.05%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-49.56%

+18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.00%

-73.37%

+31.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-47.62%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.10%

-46.54%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

22.75%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DAKT и HSAI

Текущая волатильность для Daktronics, Inc. (DAKT) составляет 13.48%, в то время как у Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share (HSAI) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что DAKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAKTHSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

20.76%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

48.35%

-18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.57%

75.58%

-28.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.31%

97.89%

-45.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.93%

97.89%

-51.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAKT и HSAI

Ни DAKT, ни HSAI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAKT
Daktronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%3.61%3.78%3.07%3.18%4.59%
HSAI
Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAKT и HSAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daktronics, Inc. и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
208.61M
676.44M
(DAKT) Общая выручка
(HSAI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DAKT значения в USD, HSAI значения в CNY

Сравнение рентабельности DAKT и HSAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daktronics, Inc. и Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
28.0%
39.1%
Активы портфеля
DAKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 208.61M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

HSAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о валовой прибыли в 264.41M при выручке в 676.44M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

DAKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.09M при выручке в 208.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

HSAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила об операционной прибыли в -32.73M при выручке в 676.44M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

DAKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 208.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

HSAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hesai Group American Depositary Share each ADS represents one Class B ordinary share сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 676.44M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

DAKT and HSAI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSAI has higher volatility (20.76%) compared to DAKT (13.48%). In terms of maximum drawdown, DAKT dropped -92.96% vs HSAI's -85.05%.

DAKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAKT и HSAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор