PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAIOX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAIOX с DGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).

DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DAIOX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAIOX и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		-0.72%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-8.20%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, DAIOX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью -0.41%.

DAIOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.73%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.31%
10 лет*
0.90%

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Opportunity Bond Fund

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с IGBIXDAIOX с TPINXDAIOX с DCSVXDAIOX с DCINXDAIOX с MAWIX
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND

Сравнение комиссий DAIOX и DGCFX

DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DAIOX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAIOX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAIOXDGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.59

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.89

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAIOX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAIOX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIOX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAIOXDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.50

-0.47

Корреляция

Корреляция между DAIOX и DGCFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIOX и DGCFX

Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DGCFX в 4.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.90%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAIOX и DGCFX

Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и DGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAIOXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-21.77%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.19%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-21.77%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.42%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-5.45%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.81%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DAIOX и DGCFX

Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеют волатильность 1.68% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAIOXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.74%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.32%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.59%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

5.43%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

4.93%

+1.01%