Сравнение DAIO с CPSH
DAIO (Data I/O Corporation) and CPSH (CPS Technologies Corporation) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DAIO returned 4.74%/yr vs 11.79%/yr for CPSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAIO и CPSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAIO показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у CPSH с доходностью 62.78%. За последние 10 лет акции DAIO уступали акциям CPSH по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.79% соответственно.
DAIO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 18.10%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- 4.74%
CPSH
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -54.77%
- С начала года
- 62.78%
- 6 месяцев
- 58.18%
- 1 год
- 74.05%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам DAIO и CPSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIO Data I/O Corporation | 17.35% | 14.44% | -5.78% | -25.94% | -13.88% | 11.89% | -2.99% | -15.06% | -58.47% | 188.04% |
CPSH CPS Technologies Corporation | 62.78% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -25.90% | -11.23% |
Correlation
The correlation between DAIO and CPSH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1997 г. | 0.05 |
The correlation between DAIO and CPSH shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAIO:
$34.94M
CPSH:
$91.50M
DAIO:
-$0.83
CPSH:
$26.57K
DAIO:
1.87
CPSH:
2.44
DAIO:
3.34
CPSH:
3.71
DAIO:
$18.57M
CPSH:
$32.60M
DAIO:
$9.02M
CPSH:
$5.29M
DAIO:
-$7.41M
CPSH:
$947.93K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAIO vs. CPSH — Ранг доходности на риск
DAIO
CPSH
Сравнение DAIO c CPSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data I/O Corporation (DAIO) и CPS Technologies Corporation (CPSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAIO | CPSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.32 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.01 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAIO и CPSH
Максимальная просадка DAIO за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке CPSH в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIO и CPSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAIO | CPSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -95.17% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.00% | -56.60% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.06% | -56.60% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.36% | -86.47% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.77% | -95.17% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -81.29% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -68.06% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 24.64% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIO и CPSH
Текущая волатильность для Data I/O Corporation (DAIO) составляет 32.83%, в то время как у CPS Technologies Corporation (CPSH) волатильность равна 45.54%. Это указывает на то, что DAIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAIO | CPSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.83% | 45.54% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 108.76% | -63.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.62% | 136.08% | -78.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.37% | 83.88% | -33.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.85% | 103.81% | -49.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIO и CPSH
Ни DAIO, ни CPSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAIO и CPSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Data I/O Corporation и CPS Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DAIO and CPSH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (45.54%) compared to DAIO (32.83%). In terms of maximum drawdown, DAIO dropped -95.67% vs CPSH's -95.17%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAIO и CPSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор