Сравнение DAIO с ^GSPC
DAIO (Data I/O Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DAIO returned -1.07%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DAIO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAIO показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции DAIO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.07% против 13.47% соответственно.
DAIO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -18.92%
- 6 месяцев
- -4.01%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- -10.54%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- -1.07%
- Всё время*
- -0.22%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
| $148.23K | $140.38K | $315.29K |
Сравнение доходности по годам DAIO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIO Data I/O Corporation | -5.36% | 14.44% | -5.78% | -25.94% | -13.88% | 11.89% | -2.99% | -15.06% | -58.47% | 188.04% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between DAIO and ^GSPC is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAIO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DAIO
^GSPC
Сравнение DAIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data I/O Corporation (DAIO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAIO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.50 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 10.58 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAIO и ^GSPC
Максимальная просадка DAIO за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAIO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -56.78% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.00% | -9.10% | -28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.01% | -18.90% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.36% | -25.43% | -47.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.77% | -33.92% | -53.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.18% | -0.17% | -81.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.71% | -10.69% | -55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 2.14% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIO и ^GSPC
Data I/O Corporation (DAIO) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DAIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAIO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 4.09% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 10.29% | +34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 12.87% | +45.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.43% | 17.04% | +33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 18.08% | +35.53% |
Часто задаваемые вопросы
DAIO and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAIO has higher volatility (12.46%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, DAIO dropped -95.67% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAIO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор