PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAIO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAIO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Data I/O Corporation (DAIO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DAIO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Data I/O Corporation (DAIO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAIO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAIO
Data I/O Corporation		-25.24%14.44%-5.78%-25.94%-13.88%11.89%-2.99%-15.06%-58.47%188.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DAIO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DAIO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.45% против 12.24% соответственно.

DAIO

1 день
-6.32%
1 месяц
-15.36%
С начала года
-25.24%
6 месяцев
-29.99%
1 год
-2.07%
3 года*
-21.87%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-0.45%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Data I/O Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DAIO:
DAIO с CPSH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DAIO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAIO
Ранг доходности на риск DAIO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data I/O Corporation (DAIO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAIO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.92

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.41

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.41

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

6.61

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAIO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAIO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAIO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.61

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.46

-0.47

Корреляция

Корреляция между DAIO и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DAIO и ^GSPC

Максимальная просадка DAIO за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DAIO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-56.78%

-38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.29%

-12.14%

-20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.36%

-25.43%

-47.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.77%

-33.92%

-53.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.13%

-5.78%

-79.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.58%

-10.75%

-54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

2.60%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DAIO и ^GSPC

Data I/O Corporation (DAIO) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DAIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAIO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

5.37%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.64%

9.55%

+22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.15%

18.33%

+25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.56%

16.90%

+30.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.74%

18.05%

+34.69%