Сравнение DAGVX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.41% соответственно.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и VIHAX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
DAGVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
DAGVX
VIHAX
Сравнение DAGVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.32 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.96 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.01 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 12.38 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.32 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и VIHAX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и VIHAX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -38.80% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.66% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -23.92% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -38.80% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.64% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.09% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.59% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и VIHAX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.16% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.08% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 14.29% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.69% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.92% | +2.90% |