Сравнение DAGVX с SHXPX
DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DAGVX charges 0.93%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DAGVX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 13.47%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAGVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 0.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DAGVX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DAGVX
SHXPX
Сравнение DAGVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 8.85 | -8.27 |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и SHXPX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -0.13% | -54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.13% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -0.03% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 2.95% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 2.95% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 2.95% | +15.88% |
Сравнение комиссий DAGVX и SHXPX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и SHXPX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 5.88% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAGVX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DAGVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор