PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAGVX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAGVX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DAGVX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAGVX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		2.23%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции DAGVX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 12.72% против 15.59% соответственно.

DAGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
18.00%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.72%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с VTVDAGVX с NPRTXDAGVX с DQEIX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий DAGVX и QIACX

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

DAGVX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAGVX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAGVXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.15

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.70

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAGVX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAGVXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между DAGVX и QIACX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAGVX и QIACX

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		6.54%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DAGVX и QIACX

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAGVXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-60.11%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.99%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-23.05%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.62%

-36.47%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.88%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.36%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.46%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DAGVX и QIACX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.71%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAGVXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.39%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.95%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.22%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.39%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.72%

+0.10%