PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с EMXCDAADX с PZVEXDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с XCEMDAADX с WAEMX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DAADX и LZEMX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DAADX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.95

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.72

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.57

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.86

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

14.21

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между DAADX и LZEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и LZEMX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и LZEMX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-60.08%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.42%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-9.04%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-16.71%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.89%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и LZEMX

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DAADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

6.23%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.72%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.30%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.11%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.34%

-2.42%