PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с EMXCDAADX с PZVEXDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с XCEMDAADX с WAEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий DAADX и GLLSX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DAADX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.70

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.29

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.64

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

15.21

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между DAADX и GLLSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и GLLSX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и GLLSX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-32.59%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.39%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.66%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.99%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.44%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и GLLSX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 9.19%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

11.43%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

15.86%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.71%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.27%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.37%

-3.45%