PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с EMXCDAADX с PZVEXDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с XCEM
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий DAADX и FERGX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DAADX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.86

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.45

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.27

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.03

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.86

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между DAADX и FERGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и FERGX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и FERGX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-39.27%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.32%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-10.52%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-14.56%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.35%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и FERGX

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.19% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.62%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.68%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.94%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.84%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.85%

-3.93%