PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с COBYX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DAADX и EITEX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DAADX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.92

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.81

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

10.67

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между DAADX и EITEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и EITEX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и EITEX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-61.70%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-9.88%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-8.22%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-14.00%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.60%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и EITEX

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DAADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

5.94%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.93%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.36%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.08%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

13.69%

+0.23%