PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BM.DE с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BM.DE с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - D5BM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BM.DE returned 15.17%/yr vs 23.29%/yr for SSO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности D5BM.DE и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

D5BM.DE торгуется в EUR, в то время как SSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции D5BM.DE уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 15.17% против 23.29% соответственно.

D5BM.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.59%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.17%

SSO

1 день
-4.44%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.19%
6 месяцев
14.08%
1 год
46.45%
3 года*
32.13%
5 лет*
19.81%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BM.DE и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		11.37%4.79%32.48%22.66%-14.28%41.10%7.10%34.88%-0.79%7.04%
SSO
ProShares Ultra S&P500		16.19%11.21%52.95%42.26%-35.20%72.58%11.52%67.14%-10.59%26.61%

Correlation

The correlation between D5BM.DE and SSO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2010 г.

0.57

The correlation between D5BM.DE and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

D5BM.DE vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BM.DE c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BM.DESSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.98

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.46

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.79

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

11.43

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BM.DE vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BM.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BM.DE и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BM.DESSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.48

Просадки

Сравнение просадок D5BM.DE и SSO

Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SSO в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BM.DESSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-82.84%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-16.71%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-38.36%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-38.89%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-59.03%

+25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.98%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-20.04%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.08%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BM.DE и SSO

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) составляет 2.69%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BM.DESSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.58%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

17.55%

-9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

23.61%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

32.67%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

35.67%

-19.61%

Сравнение комиссий D5BM.DE и SSO

D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BM.DE и SSO

D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

D5BM.DE and SSO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

D5BM.DE is categorized as S&P 500, while SSO is Leveraged Equities. D5BM.DE tracks S&P 500 Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.87% for SSO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор