Сравнение D5BM.DE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
D5BM.DE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BM.DE и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | -2.79% | 4.79% | 32.48% | 22.66% | -14.28% | 25.54% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -5.40% | -9.74% | 13.82% | 19.20% | 2.70% | 19.28% |
Разные валюты инструментов
D5BM.DE торгуется в EUR, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BM.DE показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -5.40%.
D5BM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.89%
SVOL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BM.DE и SVOL
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
D5BM.DE vs. SVOL — Ранг доходности на риск
D5BM.DE
SVOL
Сравнение D5BM.DE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BM.DE | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.09 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.16 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.11 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -0.28 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BM.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.32 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между D5BM.DE и SVOL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и SVOL
D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.93% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и SVOL
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SVOL в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BM.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -33.50% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -18.83% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -9.48% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.74% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 7.51% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и SVOL
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.65% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BM.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.59% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 14.63% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 40.77% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 23.17% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 23.17% | -7.06% |