Сравнение D5BM.DE с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
D5BM.DE и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D5BM.DE или SVOL.
Основные характеристики
| D5BM.DE | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.04% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 11.87% |
| Дох-ть за 3 года | 12.18% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.27 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 19.16 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 11.94% |
| Макс. просадка | -33.77% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между D5BM.DE и SVOL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и SVOL
С начала года, D5BM.DE показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BM.DE и SVOL
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение D5BM.DE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и SVOL
D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.51% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и SVOL
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и SVOL
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.