Сравнение D5BM.DE с SVOL
D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - D5BM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. D5BM.DE is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, D5BM.DE returned 14.88%/yr vs 7.66%/yr for SVOL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и SVOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BM.DE торгуется в EUR, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BM.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.60%.
D5BM.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.17%
SVOL
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BM.DE и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 11.37% | 4.79% | 32.48% | 22.66% | -14.28% | 25.54% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.60% | -9.74% | 13.82% | 19.20% | 2.70% | 19.28% |
Correlation
The correlation between D5BM.DE and SVOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BM.DE vs. SVOL — Ранг доходности на риск
D5BM.DE
SVOL
Сравнение D5BM.DE c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BM.DE | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.94 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 2.08 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BM.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.53 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и SVOL
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SVOL в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BM.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -36.92% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -11.73% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -36.92% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | -36.92% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -13.30% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.35% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.30% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и SVOL
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BM.DE | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.30% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 10.12% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 21.22% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 22.90% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.82% | -6.76% |
Сравнение комиссий D5BM.DE и SVOL
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и SVOL
D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.31% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
D5BM.DE and SVOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
D5BM.DE is categorized as S&P 500, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор