Сравнение D5BM.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
D5BM.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D5BM.DE или SPY5.DE.
Основные характеристики
| D5BM.DE | SPY5.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.52% | 30.42% |
| Дох-ть за 1 год | 38.34% | 38.19% |
| Дох-ть за 3 года | 12.75% | 12.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.36% | 16.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.88% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 11.91% |
| Макс. просадка | -33.77% | -33.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между D5BM.DE и SPY5.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и SPY5.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D5BM.DE показывает доходность 30.52%, а SPY5.DE немного ниже – 30.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D5BM.DE имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции SPY5.DE немного отстают с 14.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BM.DE и SPY5.DE
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение D5BM.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и SPY5.DE
D5BM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и SPY5.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и SPY5.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 3.52% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.