Сравнение D5BM.DE с SPXP.L
D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BM.DE returned 15.17%/yr vs -27.39%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. D5BM.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности D5BM.DE и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BM.DE торгуется в EUR, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D5BM.DE показывает доходность 11.37%, а SPXP.L немного ниже – 11.02%. За последние 10 лет акции D5BM.DE превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 15.17% против -27.39% соответственно.
D5BM.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.17%
SPXP.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- -98.75%
- 3 года*
- -74.38%
- 5 лет*
- -54.26%
- 10 лет*
- -27.39%
Сравнение доходности по годам D5BM.DE и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BM.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 11.37% | 4.79% | 32.48% | 22.66% | -14.28% | 41.10% | 7.10% | 34.88% | -0.79% | 7.04% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.02% | -98.96% | 33.74% | 22.61% | -13.49% | 39.80% | 7.72% | 34.83% | -0.97% | 6.41% |
Correlation
The correlation between D5BM.DE and SPXP.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between D5BM.DE and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BM.DE vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
D5BM.DE
SPXP.L
Сравнение D5BM.DE c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BM.DE | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.51 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -1.00 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | -1.35 | +14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BM.DE | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.99 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -1.16 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | -0.78 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.66 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок D5BM.DE и SPXP.L
Максимальная просадка D5BM.DE за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BM.DE и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BM.DE | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -99.06% | +65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -99.06% | +91.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -99.06% | +75.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | -99.06% | +75.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -99.06% | +65.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -98.90% | +98.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.75% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 73.26% | -71.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BM.DE и SPXP.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что D5BM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BM.DE | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.18% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.48% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 99.33% | -87.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 46.76% | -31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 35.19% | -19.13% |
Сравнение комиссий D5BM.DE и SPXP.L
D5BM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BM.DE и SPXP.L
Ни D5BM.DE, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, D5BM.DE and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for D5BM.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for D5BM.DE and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для D5BM.DE и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор