Сравнение D5BL.DE с DRIV
D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - D5BL.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BL.DE returned 15.51%/yr vs 6.55%/yr for DRIV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности D5BL.DE и DRIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BL.DE торгуется в EUR, в то время как DRIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BL.DE показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 18.08%.
D5BL.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.06%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 11.14%
DRIV
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BL.DE и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 15.58% | 35.80% | 10.37% | 14.11% | -4.61% | 26.80% | -8.55% | 22.92% | -12.23% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 18.08% | 14.94% | 1.22% | 22.36% | -30.05% | 37.36% | 49.35% | 31.45% | -14.75% |
Correlation
The correlation between D5BL.DE and DRIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between D5BL.DE and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BL.DE vs. DRIV — Ранг доходности на риск
D5BL.DE
DRIV
Сравнение D5BL.DE c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BL.DE | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.16 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 8.13 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BL.DE и DRIV
Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.39%, примерно равная максимальной просадке DRIV в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BL.DE | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.39% | -39.80% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -18.67% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -33.92% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -39.80% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -18.67% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -12.94% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.95% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BL.DE и DRIV
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) составляет 4.01%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BL.DE | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 10.03% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 22.49% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 27.49% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 26.20% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.79% | -9.47% |
Сравнение комиссий D5BL.DE и DRIV
D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BL.DE и DRIV
D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.64% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
D5BL.DE and DRIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
D5BL.DE is categorized as Europe Equities, while DRIV is Global Equities. D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор