PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BL.DE с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - D5BL.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BL.DE returned 14.60%/yr vs 8.80%/yr for DRIV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

D5BL.DE торгуется в EUR, в то время как DRIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, D5BL.DE показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 33.11%.

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%

DRIV

1 день
-7.11%
1 месяц
-0.29%
С начала года
33.11%
6 месяцев
29.80%
1 год
74.76%
3 года*
14.77%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-12.99%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		33.11%14.94%1.22%22.36%-30.05%37.36%49.35%31.45%-15.25%

Correlation

The correlation between D5BL.DE and DRIV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.52

The correlation between D5BL.DE and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

D5BL.DE vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BL.DEDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.98

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.52

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

6.78

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

21.74

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BL.DE vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BL.DEDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и DRIV

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, примерно равная максимальной просадке DRIV в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BL.DEDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-39.80%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.08%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-33.92%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-39.80%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-8.33%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-12.98%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.45%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и DRIV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) составляет 4.83%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BL.DEDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.33%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

19.67%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

25.28%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

25.69%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

26.62%

-8.86%

Сравнение комиссий D5BL.DE и DRIV

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и DRIV

D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.82%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Часто задаваемые вопросы

D5BL.DE and DRIV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

D5BL.DE is categorized as Europe Equities, while DRIV is Global Equities. D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.68% for DRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор