PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с XMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D5BL.DE с XMEU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L).

D5BL.DE и XMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. XMEU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и XMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и XMEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		4.33%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		1.59%19.25%8.60%15.66%-8.46%24.44%-3.11%27.05%-10.57%10.30%
Разные валюты инструментов

D5BL.DE торгуется в EUR, в то время как XMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, D5BL.DE показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у XMEU.L с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции D5BL.DE превзошли акции XMEU.L по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.92% соответственно.

D5BL.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.33%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.34%
3 года*
18.33%
5 лет*
13.71%
10 лет*
10.29%

XMEU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.31%
3 года*
12.16%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с CEMS.DE
Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с EUNL.DEXMEU.L с SPX4.L

Сравнение комиссий D5BL.DE и XMEU.L

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XMEU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Доходность на риск

D5BL.DE vs. XMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c XMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BL.DEXMEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.90

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.22

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.81

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

7.11

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BL.DE vs. XMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XMEU.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и XMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BL.DEXMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.90

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между D5BL.DE и XMEU.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и XMEU.L

Ни D5BL.DE, ни XMEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и XMEU.L

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, что меньше максимальной просадки XMEU.L в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и XMEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

D5BL.DEXMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-44.27%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.32%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-15.60%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-28.55%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.07%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-5.92%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.59%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и XMEU.L

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D5BL.DEXMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.63%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.99%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

14.69%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.12%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.60%

+2.16%