Сравнение D5BL.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
D5BL.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D5BL.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BL.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 4.33% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 8.72% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, D5BL.DE показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
D5BL.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 10.29%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BL.DE и VWCE.DE
D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D5BL.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
D5BL.DE
VWCE.DE
Сравнение D5BL.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BL.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.23 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.95 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 11.73 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BL.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между D5BL.DE и VWCE.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BL.DE и VWCE.DE
Ни D5BL.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок D5BL.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BL.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.40% | -33.43% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.90% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -21.07% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.06% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.80% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.65% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BL.DE и VWCE.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BL.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.40% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.53% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 15.78% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.72% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.25% | +1.51% |