PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BG.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D5BG.DE с JER5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

D5BG.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BG.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BG.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.60%3.14%4.22%7.44%-12.98%-1.39%2.51%6.25%0.17%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, D5BG.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью -0.40%.

D5BG.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.21%
3 года*
4.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
0.86%

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BG.DE:
D5BG.DE с 4UBF.DED5BG.DE с ECRP.LD5BG.DE с IEAA.LD5BG.DE с AGGU.LD5BG.DE с SXR8.DED5BG.DE с EUN5.DED5BG.DE с AYE2.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий D5BG.DE и JER5.DE

D5BG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

D5BG.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BG.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BG.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.86

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.51

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BG.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BG.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BG.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BG.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между D5BG.DE и JER5.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BG.DE и JER5.DE

Ни D5BG.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок D5BG.DE и JER5.DE

Максимальная просадка D5BG.DE за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BG.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

D5BG.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-10.17%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.98%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.22%

-10.17%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.33%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.29%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.42%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BG.DE и JER5.DE

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что D5BG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D5BG.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.13%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.43%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

1.76%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

2.50%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

3.10%

+1.51%