Сравнение D5BB.DE с IBCA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE).
D5BB.DE и IBCA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D5BB.DE и IBCA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BB.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.11% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.26% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у IBCA.DE с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: -1.25% против 0.33% соответственно.
D5BB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.25%
IBCA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BB.DE и IBCA.DE
И D5BB.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D5BB.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
D5BB.DE
IBCA.DE
Сравнение D5BB.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BB.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.15 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.56 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.97 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 4.35 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BB.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.15 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.46 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между D5BB.DE и IBCA.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BB.DE и IBCA.DE
Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IBCA.DE в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок D5BB.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и IBCA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BB.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -8.31% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.14% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -5.24% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -8.31% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -0.87% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -1.03% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.25% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BB.DE и IBCA.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BB.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.77% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 0.89% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 1.10% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.50% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 3.80% | +1.43% |