PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BB.DE с MTDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D5BB.DE с MTDD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).

D5BB.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BB.DE и MTDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BB.DE и MTDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		-0.11%-1.48%0.17%5.19%-17.79%-2.56%2.70%2.83%2.38%-1.64%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		-0.58%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%3.93%6.98%1.40%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям MTDD.DE по среднегодовой доходности: -1.25% против -0.07% соответственно.

D5BB.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.09%
3 года*
0.52%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.25%

MTDD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.95%
3 года*
2.41%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с D5BB.DE:
D5BB.DE с FUTBXD5BB.DE с EUNH.DED5BB.DE с LYQ2.DED5BB.DE с XYP1.DED5BB.DE с EGV3.DED5BB.DE с IBCA.DED5BB.DE с IBCN.DE
Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с PR1R.DEMTDD.DE с DBXP.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с JE13.DE

Сравнение комиссий D5BB.DE и MTDD.DE

D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

D5BB.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BB.DE
Ранг доходности на риск D5BB.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BB.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BB.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BB.DEMTDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.45

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.63

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.33

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

1.26

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BB.DE vs. MTDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BB.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MTDD.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BB.DE и MTDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BB.DEMTDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между D5BB.DE и MTDD.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BB.DE и MTDD.DE

Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MTDD.DE в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		1.70%1.58%1.36%1.13%1.79%1.15%0.00%0.00%0.00%0.56%0.00%0.77%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.69%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%1.68%0.83%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D5BB.DE и MTDD.DE

Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и MTDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

D5BB.DEMTDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-22.48%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-4.13%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-22.18%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

-22.48%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-13.25%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.47%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.08%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BB.DE и MTDD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) составляет 1.51%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D5BB.DEMTDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.26%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

3.04%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

4.36%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.97%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.00%

-0.77%