Сравнение D5BB.DE с FUTBX
D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both funds - D5BB.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany, while FUTBX is a Government Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, D5BB.DE returned -3.03%/yr vs 0.44%/yr for FUTBX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. D5BB.DE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.
Доходность
Сравнение доходности D5BB.DE и FUTBX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BB.DE торгуется в EUR, в то время как FUTBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTBX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью 1.22%.
D5BB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
FUTBX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BB.DE и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.06% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.18% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 1.22% | -6.47% | 7.34% | 1.06% | -7.61% | 4.75% | -1.12% | 9.72% | 5.69% | -11.32% |
Correlation
The correlation between D5BB.DE and FUTBX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between D5BB.DE and FUTBX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BB.DE vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
D5BB.DE
FUTBX
Сравнение D5BB.DE c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BB.DE | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.37 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.04 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BB.DE | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.29 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.05 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок D5BB.DE и FUTBX
Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки FUTBX в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и FUTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BB.DE | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -18.05% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -4.71% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -11.61% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -12.99% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -13.41% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -10.08% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.70% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BB.DE и FUTBX
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BB.DE | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.95% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 4.37% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 5.90% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 8.31% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 8.02% | -2.76% |
Сравнение комиссий D5BB.DE и FUTBX
D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BB.DE и FUTBX
Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FUTBX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.65% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BB.DE and FUTBX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для D5BB.DE и FUTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор