Сравнение D5BB.DE с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
D5BB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности D5BB.DE и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BB.DE и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.11% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.18% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 1.37% | -6.47% | 7.34% | 1.06% | -7.61% | 4.75% | -1.12% | 9.72% | 5.69% | -11.32% |
Разные валюты инструментов
D5BB.DE торгуется в EUR, в то время как FUTBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTBX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью 1.37%.
D5BB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.25%
FUTBX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BB.DE и FUTBX
D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D5BB.DE vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
D5BB.DE
FUTBX
Сравнение D5BB.DE c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BB.DE | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.53 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.65 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.37 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.56 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BB.DE | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.53 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.00 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.02 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между D5BB.DE и FUTBX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BB.DE и FUTBX
Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FUTBX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.55% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок D5BB.DE и FUTBX
Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки FUTBX в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BB.DE | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -19.69% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.71% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -17.03% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -7.66% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -6.94% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.08% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BB.DE и FUTBX
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BB.DE | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.01% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 4.54% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 7.94% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 8.35% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 8.08% | -2.85% |