Сравнение D5BB.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).

D5BB.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BB.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BB.DE и EUNH.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	-0.11%	-1.48%	0.17%	5.19%	-17.79%	-2.56%	2.70%	2.83%	2.38%	-1.64%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	-0.46%	0.80%	1.52%	6.83%	-18.32%	-3.37%	4.72%	6.76%	0.85%	-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям EUNH.DE по среднегодовой доходности: -1.25% против -0.37% соответственно.

D5BB.DE

1 день: 0.05%

1 месяц: -1.18%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: -0.75%

1 год: 0.09%

3 года*: 0.52%

5 лет*: -3.22%

10 лет*: -1.25%

EUNH.DE

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.37%

С начала года: -0.46%

6 месяцев: -0.20%

1 год: 1.43%

3 года*: 1.99%

5 лет*: -2.58%

10 лет*: -0.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Название символа

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с D5BB.DE:

D5BB.DE с FUTBX D5BB.DE с LYQ2.DE D5BB.DE с MTDD.DE D5BB.DE с XYP1.DE D5BB.DE с EGV3.DE D5BB.DE с IBCA.DE D5BB.DE с IBCN.DE

Часто сравнивают с EUNH.DE:

EUNH.DE с EUNW.DE EUNH.DE с IBCN.DE EUNH.DE с 500G.L EUNH.DE с XEON.DE EUNH.DE с BND EUNH.DE с SPY EUNH.DE с VUSB

Сравнение комиссий D5BB.DE и EUNH.DE

D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

D5BB.DE

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

EUNH.DE

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

D5BB.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

D5BB.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUNH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BB.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	D5BB.DE	EUNH.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.02	0.35	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.06	0.50	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.06	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.16	0.31	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.33	1.08	-1.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BB.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BB.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа EUNH.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BB.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	D5BB.DE	EUNH.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.02	0.35	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.53	-0.41	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.24	-0.07	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.25	-0.08

Корреляция

Корреляция между D5BB.DE и EUNH.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BB.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	1.70%	1.58%	1.36%	1.13%	1.79%	1.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.00%	0.77%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	2.50%	2.30%	1.77%	0.97%	0.27%	0.24%	0.47%	0.65%	0.66%	0.70%	0.94%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок D5BB.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и EUNH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	D5BB.DE	EUNH.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.86%	-22.43%	-1.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.64%	-3.48%	+0.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.18%	-21.53%	+0.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.86%	-22.43%	-1.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.34%	-14.44%	-4.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-5.89%	-0.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.26%	0.99%	+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BB.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	D5BB.DE	EUNH.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.51%	1.97%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.20%	2.74%	-0.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.57%	4.10%	-0.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.03%	6.25%	-0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.23%	5.46%	-0.23%

Сравнение D5BB.DE с EUNH.DE

Доходность

Сравнение доходности D5BB.DE и EUNH.DE

Сравнение доходности по годам D5BB.DE и EUNH.DE

Доходность по периодам

D5BB.DE

EUNH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий D5BB.DE и EUNH.DE

Доходность на риск

D5BB.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

D5BB.DE

EUNH.DE

Сравнение D5BB.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

D5BB.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BB.DE и EUNH.DE

Просадки

Сравнение просадок D5BB.DE и EUNH.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности D5BB.DE и EUNH.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)