Сравнение D5BB.DE с EGV3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE).
D5BB.DE и EGV3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Germany. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. EGV3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D5BB.DE и EGV3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D5BB.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.11% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.41% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у EGV3.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -1.25% против 0.15% соответственно.
D5BB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.25%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D5BB.DE и EGV3.DE
D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D5BB.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
D5BB.DE
EGV3.DE
Сравнение D5BB.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BB.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.93 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.26 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.67 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.93 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.93 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.07 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между D5BB.DE и EGV3.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BB.DE и EGV3.DE
Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности EGV3.DE в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.58% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок D5BB.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и EGV3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| D5BB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -8.42% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.20% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -6.09% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -8.42% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -0.96% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -1.57% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.27% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BB.DE и EGV3.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D5BB.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.67% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 0.84% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 1.12% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.62% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 2.11% | +3.12% |