PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZOVX с SGOIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CZOVX (Zacks All-Cap Core Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CZOVX returned 14.48%/yr vs 8.47%/yr for SGOIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZOVX charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.48% против 8.47% соответственно.

CZOVX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.91%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.87%
1 год
22.69%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.34%
10 лет*
14.48%

SGOIX

1 день
0.03%
1 месяц
-3.32%
С начала года
6.13%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.97%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.66%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZOVX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		10.39%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		6.13%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Correlation

The correlation between CZOVX and SGOIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.63

The correlation between CZOVX and SGOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZDIVXCZOVX с ZSCCXCZOVX с FLCPXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с IDOGSGOIX с FXAIX

Доходность на риск

CZOVX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZOVXSGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.86

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.48

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.10

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

6.66

+5.32

CZOVX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и SGOIX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и SGOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZOVXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-35.54%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.35%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-11.35%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-20.21%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-24.79%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.86%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.57%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.57%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и SGOIX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZOVXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.37%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.01%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.80%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

12.02%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

11.42%

+6.23%

Сравнение комиссий CZOVX и SGOIX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и SGOIX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SGOIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.09%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		7.97%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Часто задаваемые вопросы

CZOVX and SGOIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZOVX has higher volatility (4.95%) compared to SGOIX (4.37%). In terms of maximum drawdown, CZOVX dropped -32.97% vs SGOIX's -35.54%.

SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZOVX и SGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор