PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.89%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.31% соответственно.

CZOVX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.83%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий CZOVX и SGOIX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

CZOVX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.80

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.59

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.79

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между CZOVX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и SGOIX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.38%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и SGOIX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-35.54%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.35%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-21.39%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-24.79%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-8.91%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.57%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.72%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и SGOIX

Текущая волатильность для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) составляет 5.39%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.40%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.85%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.64%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

11.77%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

11.37%

+6.23%