PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.89%15.61%24.75%23.62%-18.23%29.23%15.24%29.34%-5.32%22.01%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции CZOVX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.65% соответственно.

CZOVX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.83%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий CZOVX и QUERX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

CZOVX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.34

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.56

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.45

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

2.06

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.05

Корреляция

Корреляция между CZOVX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и QUERX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.38%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и QUERX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-30.81%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.92%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-22.04%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-30.81%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.33%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.95%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и QUERX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.81%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

5.75%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.05%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.08%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.23%

+2.37%